ГлавнаяО насДепозитыЦенные бумаги
Финсектор



Стохастик, стохастический осциллятор – надежный индикатор

Стохастик (англ. Stochastic, стохастический осциллятор) был разработан в конце 50-х годов, но этот осциллятор стал популярным только с распространением компьютеров. Стохастический осциллятор показывает насколько текущее значение цены отличается от минимальной за определенный период в процентном отношении к разнице максимальная - минимальная цена за период.

Существуют две стохастические линии: %K, %D

Формула стохастика (стохастического осциллятора),где

С – цена закрытия
L – минимальная цена
H – максимальная цена
%D = SMA(%K, n) ,где

SMA – скользящее среднее
n – период

Так как текущее значение цены не может быть больше максимального или меньше минимального, то стохастика будет принимать значения от 0 до 100%. Стохастический осциллятор %D – простая скользящая средняя стохастика %K, также является сигнальной линией.

Стохастик сам по себе очень резко реагирует на изменения цены, поэтому он называется быстрым. Еще существуют медленный и полный стохастик. Для того, чтобы получить медленный %K, надо вычислить простую скользящую среднюю с периодом 3 от %K(быстрого), тогда %D(медленный) будет скользящей средней от %K медленного. Полный стохастический осциллятор %K – это то же самое, что и быстрый %D, то есть простое скользящее среднее от %K (только с периодом больше, чем 3). А %D(полное) – скользящее среднее от %K(полное).

%K(быстр.) = (С-L)/(H-L)*100%
%D(быстр.) = SMA(%K(быстр.), k)

%K (медл.) = SMA(%K(быстр.), 3)
%D (медл.) = SMA(%K(медл.), k)

%K(полная) = %D(быстр.) = SMA(%K(быстр.), k)
%D (полная) = SMA(%K(полная), m)


Быстрая стохастика дает множество ложных сигналов – для этого ее делают медленной при помощи скользящих средних. Медленный стохастический осциллятор дает меньше ложных сигналов, но и пропускает некоторые действительные, поэтому медленная стохастика рекомендуется для более осторожных трейдеров. Полная стохастика практически не дает ложных сигналов, но при этом может существенно запаздывать. Стоит заметить, что быстрый стохастический осциллятор довольно сильно отличается от медленного.

Использование стохастика базируется на таком суждении: при стабильном росте рынка цена закрытия стремиться к новому максимуму. Но если рынок растет или находится в боковом движении, а цены закрытия находятся на низком уровне – это может свидетельствовать о слабеющем тренде и начале разворота рынка. При медвежьем рынке цены закрытия наоборот подходят ближе к минимальной цене, но если они начинают расти к концу торговой сессии – можно ожидать разворота тренда. Благодаря такой закономерности стохастик нам дает информацию об намечающемся развороте рынка.

В формуле для вычисления %K(быстрая) рекомендуется использовать период 14, а сигнальную линию (границы перекупленности и перепроданности) устанавливать на уровне 20 и 80%, для %D – 30 и 70%. Кроме стандартных для всех осцилляторов сигналов стохастик дает еще несколько, если анализировать %K и %D на одном графике:
  1. Если %K пересекает %D  снизу вверх – это отличный сигнал на покупку
  2. Если наоборот пересекает сверху вниз – то это предупреждение о начале медвежьего тренда
  3. Сигналы стохастика более надежны, если они подаются из-за сигнальных линий (зоны перекупленности и перепроданности)
Стохастика – очень хороший и популярный индикатор технического анализа, он рекомендован к использованию многими опытными трейдерами.





Идеи на миллион двести
Загрузка...

Реклама

Место сдается


Главная

|- Зачем инвестировать?
|- Диверсификация
|- Эффективная ставка
|- Рейтинговые агентства
|- ...
О нас

|- Контакты
Депозиты

|- Депозитный портфель
|- Выбор банка
|- Расчет эффективной ставки
|- Проценты авансом
|- ...
Ценные бумаги

|- Акции
|- Облигации
|- Институты совместного инвестирования
|- Диверсифицированные ИСИ
|- ...
© Finsector.com, 2008-2018
Использование материалов Finsector.com разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - индексируемой поисковыми машинами гиперссылки) на Finsector.com.