ГлавнаяО насДепозитыЦенные бумаги
Финсектор
Ценные бумаги » Анализ рынка » Скользящие средние



Скользящие средние линии

Скользящие средние (от англ. moving averages, MA) линии отображают на графике среднюю цену за предыдущий период (сглаживают график). Количество интервалов времени в периоде является заранее определенным и обычно равно одному из чисел Фибоначи.

Скользящие средние линии используют как для анализа курса акций, так и цен на сырье, валюту, фьючерсы и т.д.   Для построения средней скользящей линии обычно используют цену закрытия, если в качестве периода выбран промежуток меньше, чем день — то используют цену на конец периода.

В зависимости от выбранного количества интервалов будет меняться характер скользящих средних. При маленьком количестве интервалов скользящая средняя будет быстрее реагировать на изменение цены, но не будет достаточно фильтровать шумы (резкие, но непродолжительные отклонения от тренда), а при большом количестве интервалов скользящая средняя практически нейтрализует воздействие шумов, но будет реагировать на изменение тренда с запозданием. Другими словами выбранное количество интервалов определяет скорость средней скользящей линии: чем больше интервалов — тем средняя скользящая медленней, чем меньше — тем быстрей.

Средние скользящие, в зависимости от выбранного способа вычисления среднего значения делятся на: простые средние скользящие, взвешенные средние скользящие, экспоненциальные средние скользящие.

Простые скользящие средние
(от англ. simple moving averages, SMA) вычисляются путем получения среднего арифметического значения цен закрытия за предыдущий период времени.
формула простой скользящей средней, где

t — номер интервала на который вычисляется скользящее среднее значение
n — количество интервалов в периоде
P — цена закрытия i-го периода

Взвешенные скользящие средние (от англ. weighted moving averages, WMA) определяют методом вычисления средневзвешенной суммы.
формула взвешенной скользящей средней,где

W — вес i-го периода.

Чаще всего в качестве веса для получения взвешенной скользящей средней используют объем торгов, но это не единственный вариант. Для увеличения скорости скользящей средней линии может использоваться значение i-t+n в качестве веса, таким образом более свежие значения приобретают больший вес.

Экспоненциальное скользящее среднее (от англ. exponential moving averages, EMA) вычисляется по следующей формуле:

EMA(i) = EMA(i - 1) + 2/(n+1)x(P(i) - EMA(i — 1)),
 
где EMA(i) – значение экспоненциального скользящего среднего на i-м интервале.
 
Экспоненциальное скользящие средние имеет ряд преимуществ для аналитиков и программистов. Аналитикам важно, что экспоненциальная скользящая средняя линия является самой быстрой, так как она учитывает в большей степени последние цены. Для программистов важным моментом является рекурсивность формулы для вычисления экспоненциальной скользящей средней, такая формула делает алгоритм вычисления быстрым и коротким.
 
В конце хочется отметить, что скользящие средние линии являются одним из основных показателей при техническом анализе и они пользуются большой популярностью среди аналитиков.





Идеи на миллион двести
Загрузка...

Реклама

Место сдается


Главная

|- Зачем инвестировать?
|- Диверсификация
|- Эффективная ставка
|- Рейтинговые агентства
|- ...
О нас

|- Контакты
Депозиты

|- Депозитный портфель
|- Выбор банка
|- Расчет эффективной ставки
|- Проценты авансом
|- ...
Ценные бумаги

|- Акции
|- Облигации
|- Институты совместного инвестирования
|- Диверсифицированные ИСИ
|- ...
© Finsector.com, 2008-2018
Использование материалов Finsector.com разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - индексируемой поисковыми машинами гиперссылки) на Finsector.com.